CAOS
アルファ・アーキテクト・テールリスクETF
Alpha Architect Tail Risk ETF
株価・概要
()
01:26AM 2026/11/07 (JST)
BATS | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
89.74
92.0
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
CAOS - ファンド概要
アルファ・アーキテクト・テール・リスクETF (CAOS: Alpha Architect Tail Risk ETF)は、Empowered Funds, LLCが設定・運用する上場投資信託（ETF）です。運用にはAlpha Architect, LLCおよびArin Risk Advisors, LLCも共同で携わっています。 本ファンドは米国の公開株式市場に投資し、幅広いセクターで事業を展開する企業の株式に、直接またはデリバティブを通じて投資します。ポートフォリオの構築にはロング／ショート戦略を採用し、オプションなどのデリバティブを活用します。また、大型株に分類される成長株および割安株に投資します。ポートフォリオの運用実績は、S&P 500指数をベンチマークとしています。 アルファ・アーキテクト・テール・リスクETFは2013年8月14日に設定され、米国に籍を置いています。本ファンドは、値上がり益と経常収益を組み合わせることにより、トータル・リターンの最大化を目指します。通常の市場環境では、大型株の基準を満たす時価総額を有する企業で構成される指数のパフォーマンスに連動する証券を原資産としたオプション契約のポートフォリオに投資します。 ベンチマーク：S&P 500トータル・リターン指数
経費率
0.63%
配当頻度
-
配当金（直近12カ月）
配当利回り
種類
オルタナティブ
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$68,610
運用会社
エンパワード・ファンズ
運用開始日
2013-08-14
ポートフォリオ構成
セクター別
デリバティブ
99.9%
国債
0.1%
その他
0.03%
現金及び現金同等物
-0.02%
構成銘柄リスト：17銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 002 |
-
SPX DEC6 13400 P |
20.14% |
| 001 |
-
2SPY181226 |
7.21% |
| 003 |
-
SPX FEB7 3200.0P |
0.35% |
| 004 |
-
SPX JAN7 3200.0P |
0.19% |
| 005 |
-
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGATIONS FD |
0.15% |
| 006 |
-
SPX DEC6 2900.0P |
0.05% |
| 007 |
-
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES |
0.04% |
| 008 |
-
SPX DEC6 7000.0P |
0.02% |
| 009 |
-
SPX DEC6 8000.0C |
0.01% |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2023-03-23 | 0.1250 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.306% | 0.2191% | -0.0437% | -0.0657% | 2.53e-06 | 0.0016 | -0.306% | 3日 | -0.3043 | |
| 30日間 | -0.3295% | 0.4187% | 0.0055% | 0.4956% | 3.93e-06 | 0.002 | -0.4497% | 2日 | -0.3561 | |
| 90日間 | -0.3295% | 0.4187% | 0.011% | 0.9738% | 1.65e-06 | 0.0013 | -0.4497% | 2日 | -0.2336 |
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