ARB
オルトシェアーズ・マージャー・アービトラージETF
AltShares Merger Arbitrage ETF
株価・概要
$30.04
0.01 (0.0336%)
06:00AM 2026/10/15 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
29.35
30.09
昨夜レンジ
29.98
30.08
出来高（数量）
10,145
純資産額
$30.04
ARB - ファンド概要
オルトシェアーズ・マージャー・アービトラージETF (ARB: AltShares Merger Arbitrage ETF)は、Water Island Capital, LLCが設定・運用する上場投資信託（ETF）です。世界各地域の上場株式市場を投資対象とし、デリバティブを通じて多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。ロング／ショート戦略を採用し、先物、フォワード、スワップなどのデリバティブを活用してポートフォリオを構築します。また、さまざまな時価総額の企業のうち、イベントドリブン／裁定取引の対象となる銘柄に投資します。 本ファンドは、代表サンプリング法を用いて「ウォーター・アイランド・マージャー・アービトラージ米ドルヘッジ指数」のパフォーマンスへの連動を目指します。2020年5月7日に設定され、米国籍です。 本ファンドは、「ウォーター・アイランド・マージャー・アービトラージ米ドルヘッジ指数」のパフォーマンスに緊密に連動する投資成果を目指します。純資産の少なくとも80％を、グローバルな合併裁定取引戦略を反映するよう設計された原指数の構成銘柄に投資します。 ベンチマーク：ウォーター・アイランド・マージャー・アービトラージ米ドル
経費率
0.76%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.13
配当利回り
0.42%
種類
オルタナティブ
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$10,250
運用会社
ウォーター・アイランド・キャピタル
運用開始日
2020-05-07
ポートフォリオ構成
セクター別
ヘルスケア
18.2%
金融
16.45%
資本財
14.14%
テクノロジー・メディア・通信
13.06%
一般消費財
8.04%
情報技術（IT）
5.81%
公益事業
2.43%
生活必需品
2.25%
不動産
1.64%
素材
0.02%
その他
23.19%
現金及び現金同等物
14.68%
デリバティブ
-19.91%
構成銘柄リスト：96銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US |
15.65% |
| WBD |
ワーナー・ブラザース・ディスカバリー
n/a |
3.6% |
| 002 |
-
n/a |
3.41% |
| 003 |
-
SSC GOVERNMENT MM GVMXX |
3.41% |
| 004 |
-
ELECTRONIC ARTS INC |
2.81% |
| 005 |
-
n/a |
2.8% |
| 006 |
-
MASIMO CORP |
2.79% |
| AES |
AESコーポレーション
THE AES CORP |
2.79% |
| 007 |
-
CHART INDUSTRIES INC |
2.73% |
| PEN |
ペナンブラ
PENUMBRA INC |
2.72% |
| 008 |
-
WEBSTER FINANCIAL CORP |
2.71% |
| NSC |
ノーフォーク・サザン
NORFOLK SOUTHERN CORP |
2.67% |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.9719% | 2.2828% | -0.019% | 0.1979% | 8.345e-05 | 0.0091 | -2.071% | 3日 | -0.5066 | |
| 30日間 | -1.9719% | 2.2828% | -0.019% | 0.8243% | 4.747e-05 | 0.0069 | -2.1174% | 6日 | -0.5031 | |
| 90日間 | -1.9719% | 2.2828% | 0.0108% | 1.2815% | 1.699e-05 | 0.0041 | -2.1174% | 6日 | -0.4812 |
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