ETJ
イートン・バンス・リスクマネージド・ダイバーシファイド・エクイティ・インカム・ファンド
ETJ - ファンド概要
イートン・バンス・リスクマネージド・ダイバーシファイド・エクイティ・インカム・ファンド (Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund)は、イートン・バンス・マネジメントによって設定・運用されるクローズドエンド型の株式投資信託です。 同ファンドは米国の公開株式市場に投資します。主として普通株式に投資するほか、S&P500指数のアウト・オブ・ザ・マネーの短期プット・オプションを購入し、これと同一満期のアウト・オブ・ザ・マネーのS&P500指数コール・オプションを売却します。これらのオプションのロール日程は、オプション・ポートフォリオ全体で分散されるように設定されています。また、幅広い業種にわたって事業を展開する企業の株式に投資します。ポートフォリオの運用実績は、S&P500指数およびブルームバーグ米国総合債券指数(旧バークレイズ米国総合債券指数)をベンチマークとして比較されます。イートン・バンス・リスクマネージド・ダイバーシファイド・エクイティ・インカム・ファンドは、2007年7月31日に設立され、米国籍のファンドです。 イートン・バンス・リスクマネージド・ダイバーシファイド・エクイティ・インカム・ファンドは、当期収益およびキャピタルゲインの獲得を目指し、第二の目的として資本成長を追求します。通常の市場環境下では、当ファンドの投資戦略は主として、分散された普通株式ポートフォリオの保有と、さまざまなオプション戦略の活用によって構成されます。ベンチマーク:S&P500トータル・リターン指数
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト:59銘柄
注)上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORP ORD |
8.8% |
| GOOGL |
アルファベットクラスA
ALPHABET INC CLASS C ORD |
7.03% |
| AAPL |
アップル
APPLE INC ORD |
6.21% |
| MSFT |
マイクロソフト
MICROSOFT CORPORATION ORD |
5.02% |
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC ORD |
4.69% |
| AVGO |
ブロードコム
BROADCOM INC ORD |
4.0% |
| JPM |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
JPMORGAN CHASE & CO ORD |
2.99% |
| LLY |
イーライ・リリー・アンド・カンパニー
ELI LILLY AND COMPANY ORD |
2.87% |
| V |
ビザ
VISA INC. ORD |
2.66% |
| KO |
ザ・コカ・コーラ・カンパニー
COCA-COLA CO ORD |
2.6% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.07 |
| 2026-06-15 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.07 |
| 2026-05-15 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.07 |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.07 |
| 2026-03-16 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.07 |
| 2026-02-17 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | $0.07 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.07 |
| 2025-12-15 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.07 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | $0.07 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.07 |
| 2025-09-15 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | $0.07 |
| 2025-08-15 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | $0.07 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.7051% | 0.5917% | 0.1761% | 0.533% | 1.402e-05 | 0.0037 | -0.7051% | 1日 | -0.4575 | |
| 30日間 | -1.1962% | 1.3317% | 0.1772% | 2.0995% | 3.633e-05 | 0.006 | -1.3142% | 2日 | -0.0109 | |
| 90日間 | -1.6509% | 1.4493% | 0.1488% | 4.9364% | 4.389e-05 | 0.0066 | -2.2975% | 7日 | 0.0594 |
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