IVOL
クアドラティック金利変動インフレヘッジETF
IVOL - ファンド概要
クアドラティック金利変動インフレヘッジETF (Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF)は、Krane Funds Advisors, LLCによって設定され、運用されている上場投資信託です。Quadratic Capital Management LLCが共同運用を行っています。同ファンドは、米国の債券市場に投資しています。ポートフォリオの構築にあたっては、他のファンドやオプションなどのデリバティブを通じて、または直接投資を行います。同ファンドは、米国財務省インフレ連動証券（TIPS）およびスワップカーブの形状に連動するロング・オプションに投資します。同ファンドは、Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Indexに対してポートフォリオのパフォーマンスをベンチマークすることを目指しています。独自の調査を活用してポートフォリオを構築しています。Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFは、2019年5月13日に設定され、米国を拠点としています。 クアドラティック金利変動インフレヘッジETFはTIPSへの投資を目指し、短期金利の低下または長期金利の上昇によって生じる相対的な金利変動のヘッジを目的とする金利オプションを保有し、債券市場のボラティリティが上昇する局面で市場ストレスの恩恵を受けるとともに、インフレ保護された収益の向上を提供することを目指しています。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：7銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
SCHWAB US TIPS ETFA |
77.38% |
| 002 |
-
USD CASH |
14.41% |
| 003 |
-
USD SPREAD OPTIONS |
5.04% |
| 004 |
-
INTEREST RATE SWAPTION GENERAL SECURITY |
2.21% |
| 005 |
-
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY |
1.0% |
| 006 |
-
INFLATION SWAP GENERAL SECURITY |
0.0% |
| 007 |
-
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES |
-0.04% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | $0.05 |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | $0.05 |
| 2026-06-29 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | $0.05 |
| 2026-05-28 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | $0.05 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | $0.06 |
| 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | $0.06 |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | $0.06 |
| 2026-01-29 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | $0.06 |
| 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.06 |
| 2025-11-26 | 2025-01-23 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | $0.06 |
| 2025-10-30 | 2025-01-23 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | $0.06 |
| 2025-09-29 | 2025-01-23 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | $0.06 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.2285% | 1.8462% | 0.4308% | 3.5313% | 8.368e-05 | 0.0091 | -1.4706% | 2日 | 0.176 | |
| 30日間 | -1.2285% | 1.8462% | -0.1491% | 0.1229% | 6.162e-05 | 0.0078 | -4.8595% | 15日 | 0.3153 | |
| 90日間 | -1.4956% | 1.8462% | -0.0862% | -1.4109% | 3.13e-05 | 0.0056 | -4.8595% | 15日 | 0.2599 |
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