PHDG
インベスコS&P500ダウンサイド・ヘッジETF
PHDG - ファンド概要
インベスコS&P500ダウンサイド・ヘッジETF (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCにより設定・運用されている上場投資信託（ETF）です。同ファンドは、米国の公開株式市場および債券市場に投資します。株式部分については、多様な業種で事業を展開する企業の株式に、現物投資およびデリバティブを通じて投資します。同ファンドは、大型株企業のボラティリティの高い銘柄に投資します。ポートフォリオの構築には、先物などのデリバティブを活用します。債券部分については、短期の高格付け米国債およびマネー・マーケット商品に投資します。アクティブ運用部分については、S&P500ダイナミックVEQTOR指数、S&P500 指数、および米国3か月物財務省証券指数をベンチマークとして、ポートフォリオのパフォーマンス比較を行います。パッシブ運用部分については、完全複製法を用いてS&P 500 指数のパフォーマンスへの連動を目指します。インベスコS&P500ダウンサイド・ヘッジETFは、2012年12月6日に設定され、米国籍です。 インベスコS&P500ダウンサイド・ヘッジETFは、上昇相場・下落相場のいずれにおいても、広範な株式市場または債券市場のリターンと直接的な相関を持たないプラスのトータルリターンの実現を目指します。当ファンドは、S&P500ダイナミックVEQTOR 指数のパフォーマンスに対応するリターンの提供を目的とした、定量的かつルールベースの戦略を採用しています。ベンチマーク：S&P500ダイナミックVEQTORトータル・リターン (米ドル建て)
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：468銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
INVESCO PREMIER US GOVERNMENT MONEY INST |
16.82% |
| 002 |
-
E-MINI S&P 500 FUTURE SEPT 26 |
11.88% |
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORP |
4.69% |
| AAPL |
アップル
APPLE INC |
4.09% |
| MSFT |
マイクロソフト
MICROSOFT CORP |
2.72% |
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC |
2.24% |
| GOOGL |
アルファベットクラスA
ALPHABET INC CLASS A |
2.04% |
| AVGO |
ブロードコム
BROADCOM INC |
1.66% |
| 003 |
-
ALPHABET INC CLASS C |
1.63% |
| META |
メタ・プラットフォームズ
META PLATFORMS INC CLASS A |
1.22% |
| MU |
マイクロン・テクノロジー
MICRON TECHNOLOGY INC |
1.07% |
| TSLA |
テスラ
TESLA INC |
1.06% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-01-03 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.15 |
| 2026-03-23 | 2026-01-03 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.15 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.17 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.23 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.25 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.15 |
| 2024-12-23 | 2024-01-11 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.17 |
| 2024-09-23 | 2024-01-11 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.23 |
| 2024-06-24 | 2024-01-11 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.17 |
| 2024-03-18 | 2024-01-11 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.15 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.21 |
| 2023-09-18 | 2023-01-02 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.13 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.7584% | 1.5248% | 0.0692% | 0.7803% | 4.581e-05 | 0.0068 | -0.8877% | 2日 | -0.2214 | |
| 30日間 | -0.8321% | 1.5248% | 0.1133% | 3.0839% | 4.19e-05 | 0.0065 | -1.326% | 2日 | 0.1071 | |
| 90日間 | -4.3231% | 4.5114% | 0.1282% | 0.6009% | 0.0001153 | 0.0107 | -5.4794% | 2日 | -0.2312 |
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